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本提示词旨在对用户指定的金融衍生品进行专业、结构化的评估分析。通过输入衍生品核心条款、市场数据及评估目标,可自动生成涵盖定价、风险敞口、情景模拟及策略建议的深度报告,为投资决策、风险管理和合规审查提供精准、可靠的量化与定性分析支持。

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变量说明

  • 衍生品核心条款与结构
    详细描述衍生品类型、标的资产、行权价、到期日、支付结构等核心合约条款。
    示例:“一份基于沪深300指数的欧式看涨期权,行权价3800点,到期日2024年12月20日,合约乘数300元/点...”
  • 评估目标与场景
    本次评估的主要目的和应用场景。
    示例:“投资价值评估,风险敞口分析(市场风险、信用风险等)”
  • 市场数据与假设
    提供必要的市场输入数据以及关键的分析假设。
    示例:“标的资产当前价格:...,无风险利率:...,波动率:...,股息率:...”
  • 风险偏好与约束条件
    评估需考虑的风险容忍度、监管约束、会计标准等限制条件。
    示例:“风险容忍度为中等,需符合IFRS 9会计准则...”
  • 报告输出侧重点
    评估报告应重点呈现的分析维度和结果。
    示例:“定价与公允价值,希腊字母风险指标”
  • 衍生品具体类型
    所评估衍生品所属的具体产品类别。
    示例:“股票期权”

使用场景案例

  • 利互换评估
    面向资产负债管理的5年期利率互换定价与风控评估
  • 障碍期权评估
    为指数下敲出看涨期权进行定价与情景压力测试
  • 单名CDS评估
    单一名称5年期CDS的定价、信用敞口与合规评估